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认购期权合约的rho为

德指在线喊单直播室 (6) 2024-01-03 20:10:39

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认购期权合约的rho是指合约的价格变动与无风险利率变动之间的关系。具体而言,rho衡量了无风险利率每变动1个百分点时,认购期权合约价格将发生的变动。

当无风险利率上升时,认购期权合约价格通常会上升,因为无风险利率的上升会提高未来现金流的折现率,降低了期权的现值。相反,当无风险利率下降时,认购期权合约价格通常会下降。

需要注意的是,rho的影响通常在期权到期时间较长、期权价格较高以及无风险利率变动较大时更为显著。此外,rho对于现金流较早出现的期权也更为敏感,因为较早的现金流对无风险利率变动更为敏感。

总结起来,认购期权合约的rho衡量了无风险利率变动对期权价格的影响,当无风险利率上升时,期权价格通常上升,而无风险利率下降时,期权价格通常下降。

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